仮想通貨

名もない仮想通貨が急速に高騰の真相は?仮想通貨はパンプ&ダンプによって毎日約7億円が取引されるってホント?!

名もない仮想通貨が急速に高騰!そんな現象に踊らされていませんか?突然の価格高騰はパンプ&ダンプの仕業かもしれません。AI学習によって明らかになったパンプ&ダンプの実態!毎日約7億円の取引量が動かされているスキャムの現状とは?

1日約7億円もの取引量の仮想通貨がスキャムで動かされている!

マサチューセッツ工科大学(MIT)の技術レビューによると、インペリアル‧カレッジ‧ロンドンの2人の研究者が、人工知能(AI)と機械学習を利用して数百の暗号ポンプ‧ダンプ方式を分析した結果が衝撃を与えていると言います。

2017年の仮想通貨のバブル以来、デジタル資産交換市場におけるポンプ‧ダンプ方式は、投資家と規制当局にとって大きな問題となっています。メジャーな取引プラットフォームであっても、資産は数時間以内にポンプ輸送を開始し、ビルドアップ後は数秒以内に倒産することがありました。

インペリアルカレッジ‧ロンドンのJiahua Xu氏とBenjamin Livshits氏は、平均して少なくとも2つのポンプ‧アンド‧ダンプ方式が仮想通貨市場で毎日発生し、日々の取引量7百万ドルを生産することが判明したとしています。

 

彼らの調査による発表には次のように説明されています。

2018721日から20181118日までテレグラムチャンネルで開催される220のポンプ‧ダンプ活動を洗いだし、ポンプ関連の仮想通貨市場およびダンプスキームを調査しました。

調査の方法は、ポンプ前に所定のコインのポンプ尤度(ゆうど/もっともらしい数値)を予測するモデルを作成します。このモデルは、高い精度と耐久性を示し、簡単で効果的なトレーディング戦略を作成するために非常に有効です。わずか3週間で最大80%の利益を上げることができることを経験的に実証しています。

 

パンプ&ダンプの検証結果に迫る!


研究者らは、毎四半期に数百のポンプ&ダンプが実施されており、影響を受けない唯一の対策として、人工的な価格上昇の兆候を示す資産を完全に避けることだといいます。

彼らは12,000人以上のメンバーを持つ最大の公式McAfee Pump Signalsであるいくつかのテレグラムチャンネルでアナウンスを録音することによって詳細を集め、721日から1118日にかけて研究された236のポンプ&ダンプのうち、BVBと呼ばれる知られていない硬貨に焦点を当てました。

このコインはドイツのサッカーチームBorussia Dortmundの支持者によって2016年に作成されましたが、1年以上運営を休止しており、トレーディング活動はほぼ0に等しく約35ドル(1 sat = 10-8ビットコイン)の価値が付けられています。

テレグラムグループが資産のポンプの開始を発表すると、BVBの価格はすぐにピークに急上昇し、BVB18秒で最高値に達したそうです。

研究結果についての彼らの発言は「最初のコイン発表から1秒以内に最初の買い注文が発注されたことに気付いた。ほんの18秒でハイパー状態に陥り、コインの価格はすでに急上昇していた。ポンプとダンプの開始から3分半後、コインの価格は公開価格を下回っていた」として明らかにスキーム行為によって価格高騰がもたらされた状況を説明しました。

pump-and-dump(パンプ&ダンプ)とはいったい何か?

今回のインペリアルカレッジ‧ロンドンの2人の研究によって明かされたパンプ&ダンプ方式というものはそもそも何なのか?実は先物取引の株市場でも1円以下(時価総額の少ないペニーストックなど)は、もともと資産価値のない取引を誘導するための詐欺まがいの様な行動が見受けられることがあります。

仮想通貨においても同様で、新しい仮想通貨などをソーシャルメディアで過大評価したり、事実無根の発言やなどによって価値のない資産を拡大させる行為があります。これを属に「パンプ」といい、このパンプ行為は多くの場合、グループによって計画的に行われ価値を持たない仮想通貨が架空のマーケティングによって価格上昇を触発します。

投資家たちは価格上昇にともない、われもわれもと投資に参入し、価格高騰した時点でこの計画を操作しているグループが一気に売却します。これを「ダンプ」といい、過大評価だった株価は降下を始め適当な価格に落ち着くと言った一連の流れを「パンプ&ダンプ」と呼んでいます。

このパンプ&ダンプ行為はインターネットが普及したことでさらに広まり、虚偽の情報を一度に拡大させることが容易になったのです。このスキームは米商品先物取引委員会(CFTC)でも深刻であるとして取り締まりを強化しています。

 

パンプ&ダンプスキャムに防止策はあるのか?

れまでパンプ&ダンプによるスキャム行為は目撃され続け、CFTCによる警告も発令されていましたが、はっきりとしたメカニズムは明らかにされていませんでした。今回の研究者2人による検証実験において、スキャムが発生するアルゴリズムを開発することができ、パンプ&ダンプの予測を立てることが可能となったのです。

スキャム主催者は、ポンプ動作が開始されようとしていること、およびランダムに選択された仮想通貨侵害が特定の時刻にアナウンスされることを発表。これらは、利害関係者が登録できる電報などの匿名のチャンネルで行われます。

指定された時刻に、主催者は選択した仮想通貨侵害を明らかにすることで、利害関係者が購入を開始するための合図を促します。この時点で、通貨価格は急激な上昇を引き起こし、ピークに達すると一気に売却が行われ一連の行為は約数秒で完了してしまいます。

このアルゴリズムはスキャム発生を瞬時にとらえ検出することが可能ですが、多くの投資家は機械学習アルゴリズムを所持していません。長期にわたる低迷通貨が一瞬にして高騰する動向パターンを持つものに対し、パンプ&ダンプの可能性があると仮定して注意する必要があるとしています。

2月に警告が発生されたCFTCの発令の中に、パンプ&ダンプスキャムの発生元情報が100万ドル以上の金銭制裁に貢献した場合、10%から30%の報酬を受けることができる。としてスキャム摘発を奨励していますが、現在の所顕著な効果は発揮されていないのが現状です。

今回の研究結果がもたらした大きな成果として言えることは、パンプ&ダンプの摘発もアルゴリズムの学習によって可能であること。そして仮想通貨の投資家はスキャム被害の可能性があることを十分に認識しながら取引を行う事という教訓でしょう。インターネットによって情報が迅速に流通するメリットと共に、自身の常識と知識によって個人責任で資産を管理する時代になったということが言えるのではないでしょうか。

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